[키움증권 캐치 주식 자동매매] 급등주 포착 조건식 만들기 2편

급등주 포착 조건식 만들기 1편: ranggun.tistory.com/manage/statistics/entry/46

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9월 1주차 모의매매일지 리뷰

안녕하세요. 주린이 랑꾼입니다. 태풍이 가고 나니 날씨가 한 번에 가을이 되었네요. 사실 매일마다 그간 리포트를 작성하고 싶지만 이런 저런일들로 바쁘기 때문에 정신이 없어서 이제야 쓰게 되었습니다. 이번 한 주 동안 `키움증권 캐치(KATCH)` 서비스를 이용해서 진행한 모의매매와, 조건식 모델링의 진행사항에 대한 얘기를 해볼까 합니다.

 

 

일산개미님 조건식 재검증: 보조지표 뜯어보기

지난 글에서 보시면 알 수 있겠지만 처음에 저는 아는 것이 없어서 인터넷으로 조사를 했고, 좀 믿을만해보이는 영상을 두 개정도 보고 조금 바꾸거나 거의 그대로 사용하는 정도에서 실험을 진행했습니다. 두 가지중(사실 보면 조건식 관련 자료영상이 엄청 많지만, 시간상&계좌 개수 한계상 우선 두 가지에 집중하기로 했습니다)  일산개미 님께서 공유해주신 조건식이 승률이 50%, 0%로 나왔습니다. 0%가 나왔을 때 느낀 것은 '아, 이 조건식 엉망이네' 라기보단 `'무엇이 잘못됐지?'` 였습니다. 구독자 2000명이 넘는 채널인데 형편없는 식을 올렸을 리는 없으니까요. 그래서 우선 일산개미님께서 공유하신 조건식의 보조지표를 하나하나 뜯어봤습니다.

 

일산개미님께서는 `주가범위`, `볼린저밴드`, `일목균형표`, `가격-이동평균 비교`, `MACD`, `심리도`, `RSI`, `기간 내 거래량비율`, `거래량`, `OBV` 등을 이용하셨는데 우선 그 지표들을 제가 알아야겠다고 생각했습니다. 검색을 통해서 알 수 있지만 간단하게 어떤 지표인지만 설명드리겠습니다.

 

`볼린저밴드(20,2)`: 20일 이평선 +- 2*표준편차를 한 3단 선입니다. 제일 많이 사용하는 20이평선 기준으로 주가가 어느위치인지 보여주는 차트입니다.

`주가범위`:그날 종가(현재가) 의 범위를 의미합니다.

`일목균형표(9,26,52)`: 대부분의 보조지표와 다르게 선행성을 갖는 지표입니다. 아래 요소로 구성됩니다.

전환선: 9일간 최고가,최저가의 산술평균

기준선: 26일간 최고가, 최저가의 산술평균

후행스팬: 금일 종가를 26일전 기입

선행스팬1: 금일 전환선값과 금일 기준선값의 평균을 26일 후에 기입

선행스팬2: 과거 52일간의 최고가와 최저가 평균을 26일 후에 기입

구름대: 선행스팬1과 선행스팬2의 차이

 

깊게 들어가면 매우 복잡해지므로 간단히 얘기하면 일산개미님 조건식에서는 주가가 선행스팬 1,2보다 높을때를 잡는데 이는 26분(3분봉에서는 78분) 전과 비교했을 때 주가가 높은 것으로 상승추세에 있는 종목을 포착하겠다는 의도같습니다. 참고로 상승세가 강한 종목은 주가>전환선>26일후 선행스팬>기준선>26일 후 선행스팬2>오늘선행스팬1>오늘선행스팬2 로 나타난다고 합니다. 나무위키를 참조했습니다.

 

`MACD`: 장기이평과 단기이평간 차이를 이용합니다. 

MACD : 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균
시그널 : MACD의 9일 지수이동평균
오실레이터 : MACD값 - 시그널값

 

보통 MACD가 MACD자체의 이평인 시그널선을 상향돌파(골든크로스) 하거나 MACD가 0선을 상향돌파하는 것을 매수신호로 봅니다. 일산개미님의 조건식은 전체적으로 `상승으로 전환`하는 종목을 잡는 느낌보다는 `지속상승세가 강한 종목`을 포착하는 느낌이 강한 것 같습니다.

 

`RSI`: 일정기간동안 상승폭의 평균값을 하락폭의 평균값으로 나눈 값입니다. 50%이상이면 매수세 우세, 70% 이상이면 초과매수(과열상태)입니다. 해당 조건식에서는 65 이상임으로 강한 추세가 이어질 때 포착하려하는 것을 알 수 있습니다.

 

`심리도`: 최근 10거래일 중 주가가 상승한 비율을 의미합니다.

 

`OBV`: 거래량 지표로 추세가 중요합니다. 해당 조건식에서는 시그널(20일 평균치)선 위에 있을 때를 포착하네요.

 

참고로, 보조지표를 공부하다가 아주 좋은 유튜브 채널을 발견했으니 관심있으신 분들은 참고하시길 바랍니다.

www.youtube.com/channel/UCO8tX-tvkJmN70sALNmXhCg

친절한 재승씨

 

 

거래내역 복기와 매수/매도조건 수정

그래서 이렇게 조건들을 다 뜯어보았고 각 조건이 무슨개념인지 안 후에 논리가 그렇게 이상한 것은 아닌것같다는 판단을 내렸습니다. 그리고 거래별 손익을 살펴봤습니다.

KNN이라는 종목의 거래내역인데 첫 타점에서는 잘 됐지만 두번째 타점에서는 장대양봉에 낚였습니다. 손실로 매도청산을 하게 된 경우는 다 비슷한 케이스로, 한 번 장대양봉이 나올때 잡아서 들어갔지만 얼마 못오르고(소규모 횡보) 바로 떨어질 때 매도청산이 발생했습니다.

 

다른 한가지 아쉬웠던 경우는 이익을 보긴했지만 더 크게 먹을 수 있었는데도 그러지 못한 경우입니다. 매수 후 크게 상승했는데 그 때 못팔고 장시간이 다되어 청산했습니다. 

 

이런 분석을 통해서 문제가 있는 부분은 조건식보다는 5%이익매도청산, 4% 손실매도청산이라는 옵션이 너무 큰 폭인 것 같다는 생각을 했습니다. 조건검색식 자체를 바꾸는 것보다는 우선 매수매도조건을 바꿔보자고 마음먹었고, 9월 4일 금요일날 아래 결과를 얻을 수 있었습니다.

 

매수, 매도조건을 수정해보니 안정적인 승률을 얻을 수 있었습니다. 종목당 5만원으로 매수를 해놨기 때문에(실전 투자때도 그렇게 시작할 것이므로) 수익금액 자체가 크지는 않지만 승률이 100%라는 부분은 상당히 고무적입니다.

 

 

2편에서는 일산개미님이 채널에 공유하신 조건식의 매수매도 조건을 손봐서 조건식 자체에 문제가 없음을 확인했습니다. 다음편에서는 약간 다른 방향으로 종목 포착하고 거래한 내용을 소개해드리려고 합니다. 도움이 되셨다면 공감과 댓글, 구독 부탁드리겠습니다. 구독 버튼이 상단 오른쪽에 있답니다 ㅎㅎ 감사합니다.^^

 

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